Если же вам нужна тонна, то магазин не имеет такого объема, то есть ликвидности, что бы вы остались довольны. Когда вы читаете литературу по торговле на финансовых рынках, то чаще всего вам рекомендуют выбирать из инструментов более ликвидные. Действительно, большинство, можно сказать почти все торговые стратегии базируются на ликвидных рынках. Ликвидность в трейдинге несёт куда важное значение, чем вы можете себе представить. Ниже разберем понятие ликвидности и ее применение в торговле. Когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, который видит большинство игроков, кто торгует технический анализ.
- Активный рост открытого интереса в сочетании с ростом цены на актив может свидетельствовать об активном восходящем движении.
- И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.
- Например, чтобы продать детскую игрушку, нужно найти место сбыта, наладить логистику, доставить заказ покупателю.
- Поэтому важно выработать правильное отношение к своим провалам и ошибкам, понять, что поражения, как и победы — это неизбежная часть профессии трейдера.
- Чтобы активы, входящие в список торгуемых инструментов биржи, были ликвидными и привлекали не только инвесторов, но и простых трейдеров, биржа заключается контракт с маркет-мейкером.
- У компании достаточно своих денег, чтобы погасить часть долга в случае каких-либо сложностей.
Но валютный рынок Forex разворачивается со сбором стоп лоссов игроков, которые ставили его за уровень теханализа. Sell stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих шорт позиции. Buy stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих лонг позиции. В дневнике следует фиксировать информацию о каждой сделке и о своем эмоциональном состоянии. Это позволит проанализировать результаты своей торговли и выявить совершаемые ошибки. Тильт — это эмоциональная ловушка, в которую может попасть каждый трейдер.
В этой статье мы затронем инструмент под названием Inducement (IDM). Далее поговорим о факторах, которые влияют на формирование ликвидности и отличают ликвидные бумаги от неликвидных. Если выставить таймфрейм Н4 или Н1, становится заметно, как меняются объёмы торгов в разное время суток. Мнение, что анализ ликвидности имеет значение только для сделок с крупным капиталом, ошибочно. Чем равномернее распределены объемы, тем стабильнее будет двигаться цена. Ликвидность непосредственно «давит» на рыночные настроения.
Что такое ликвидность и что показывают разные виды ликвидности
Активы с высокой рыночной ликвидностью отличаются повышенным спросом. Так, в повседневной жизни к ним можно отнести продукты питания и одежду. В финансовых кругах высоким спросом пользуются акции крупных компаний, демонстрирующих стабильный рост. Такие бумаги будут раскупаться поставщик ликвидности даже при постоянном росте их стоимости. Рыночную активность создают участники рынка – чем больше сделок совершается с активом (с обеих сторон), тем выше ликвидность. Инвесторы оценивают текущую эффективность компании, перспективы ее развития и риски инвестирования в ее акции.
Если говорить о ликвидности на рынке Форекс, то здесь все довольно просто. У каждого трейдера есть своя стратегия, которую он использует для получения прибыли. Если для валютных CFD-активов наличие узкого спреда можно считать гарантией стабильной ликвидности, то для акций это не всегда работает. Например, неликвидные акции можно легко опередить по ценовому графику, на котором периоды слабоволатильного флета прерываются резкими спайками в обе стороны. В стакане заявок по такому активу видно, как лимитные заявки с одной стороны рынка долго не компенсируются, потому что нет контрагента с достаточным объемом. Стоит упомянуть, что ликвидность имеет большое значение не только для трейдеров, но и для компаний, выпускающих активы.
Анализ ликвидности нужно проводить, когда рассчитаны все три коэффициента. Подробнее о том, как считать коэффициенты, мы рассказывали в отдельной статье. Чтобы повысить ликвидность, нужно увеличить оборотный капитал и прибыль, уменьшить количество заемных денег.
Стратегия Smart Money. Майкл Хаддлстон, Inner Circle Trader (ICT)
Спред — разница между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи. В сложных ситуациях компании есть что быстро продать, чтобы рассчитаться с текущими долгами. В состояние тильта могут впадать не только новички, но и вполне себе опытные трейдеры.
Высокий коэффициент показывает, что у бизнеса достаточно оборотных активов, чтобы покрыть текущие долги. То же самое справедливо для людей — чем меньше у человека долгов и чем больше быстро продаваемых активов, тем лучше. Ликвидность активов — показатель всех классов активов в портфеле бизнеса или отдельного человека.
При этом даже в случае дефолта акционеры и держатели активов зачастую получают компенсацию после ликвидации компании. При этом у ценных бумаг ликвидность отличается в зависимости от параметров, о которых мы поговорим ниже. Под объемом торгов понимают денежный оборот по конкретной ценной бумаге. Например, нас интересует определенная облигация и ее ликвидность. Чем выше значение торгового оборота, тем больше биржевых операций по ней совершается.
Важные факторы ликвидности
Учредитель долгие годы остаётся в топе по объёму операций, поэтому предоставляемые котировки отличаются высокой точностью. Какой бы актив не купили, вы должны иметь возможность в любой момент это продать и получить деньги, хотя бы для того, чтобы реинвестировать их во что-то более выгодное. Деньги должны работать, так что стабильная, но при этом динамичная ликвидность торговых активов – основа финансового рынка.
Чем устойчивее компания, тем выше спрос на её бумаги — значит, растёт и цена. Например, в индексе голубых фишек МосБиржи есть акции «Газпрома», «Яндекса», Сбербанка и других. Стоимость акций этих компаний с 1995 по 2023 год выросла на 1008,72%. Ликвидность ценных бумаг помогает инвестору выбрать бумаги для портфеля. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.
Иногда обратных сделок попросту недостаточно, исходя из это у нас изменяется “Спрос и предложения” исходя из этого цена на актив у нас регулярно меняется. В первую очередь, ликвидность это важный параметр актива, позволяющий быстро реализовать его по рыночной цене. К примеру, деньги считаются наиболее ликвидным инструментом, ведь с их помощью можно приобрести другие блага в любое время и по текущей стоимости рынка. К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и другие товары, которые труднее продать. Для трейдинга ордер блоков сперва смотрят на имбаланс и ликвидность, потому что механизмы доставки цены именно так движут рынком.
Чем выше волатильность, тем больше цена актива отклоняется от средней. В управлении финансами и в бухгалтерском учёте есть похожий термин — ликвидность предприятия. Он показывает, сможет ли компания быстро рассчитаться с кредиторами с помощью активов.
Экономисты различают текущую, быструю и абсолютную ликвидность. Эти типы ликвидности помогают понять, стоит ли вкладывать деньги в ценные бумаги компании или будет ли выгодно её купить. У облигаций ликвидность ниже из-за ограничения по сроку погашения и цене. Инвесторы смотрят на волатильность бумаги, объём торгов и количество дней без сделок. Если объём большой, а дней без сделок мало, значит, бумага востребована и её можно покупать.
Окно индикатора отображается под графиком и представляет собой вертикальные столбики (тики), где можно увидеть количество заключённых сделок. Чем больше сделок, тем выше столбик объёма и, соответственно, ликвидность. На ликвидность валютных пар оказывает влияние множество как экономических, так и политических событий.